El programa d'aquesta assignatura s'ha confeccionat principalment prenent com a referència els llibres de Wooldridge (2010): Introducció a l'econometria. Un enfocament modern, 4a edició. Cengage Learning, i Matilla, Pérez, Sanz (2013): Econometria i Predicció, McGraw Hill. També s'ha recorregut a altres manuals com: Gujarati, Damodar N. i Dawn C. Porter (2010). Econometria. 5a edició. Ed. McGraw-Hill. Stock, James H. i Watson, Mark M. (2012): Introduction to Econometrics. 3a edició. Pearson.

 

 

 

TEMA 1: MODELS DE REGRESSIÓ AMB DADES DE PANELL I DE TALL TRANSVERSAL FUSIONATS 

 

1.1 Introducció: dades fusionats de secció creuada vs dades de panell

 

1.2 Estimació amb dades fusionats de secció creuada independents en el temps

 

1.3 Estimació i anàlisi de polítiques amb dades de panell

 

1.4 Estimació d'efectes fixos

 

1.5 Estimació d'efectes aleatoris

 

1.6 Estimador d'efectes fixos vs efectes aleatoris

 

 

 

TEMA 2: ESTIMACIÓ AMB VARIABLES INSTRUMENTALS (VI) I MÍNIMS QUADRATS EN DUES ETAPES (MC2E)

 

2.1 Motivació: variables omeses en un model de regressió simple

 

2..2 Estimació de VI del model de regressió simple

 

2.3 Mínims quadrats en dues etapes (MC2E)

 

2.4 Contrastos d'endogeneïtat i sobreespecificació

2.5 Errors de mesura en les variables

 

TEMA 3: MODELS D'EQUACIONS SIMULTÀNIES

 

3.1 Naturalesa dels models d'equacions simultànies

 

3.2 Exemples de models d'equacions simultànies

 

3.3 Biaix en les equacions simultànies: inconsistència dels estimadors

 

3.4 Identificació i estimació de models d'equacions simultànies

 

 

 

TEMA 4: MODELS DE VARIABLE DEPENDENT DISCRETA

 

4.1 El model de probabilitat lineal (MPL)

 

4.2 El model Logit

 

4.3 El model Probit

 

4.4 El model Logit i el model Probit per a dades de panell

 

4.5 El model de Poisson