Tema 1: Els riscos empresarials
- Mapa de riscos de l'activitat empresarial
- Els riscos de credit
- Els riscos de mercat
- El risc de liquiditat
Tema 2: Medicó del risc de crèdit
- Càlcul del risc
de crèdit mitjançant metodologies tradicionals
- El model de
*Merton per a mesurar el risc creditici
- Model de Valor
en risc per a la gestió del risc creditici
- Model *Credit
*risk
- Model *KMV
Tema 3 La gestió dels riscos de mercat: el
risc de tipus d'interés
- Opcions sobre tipus d'interés: valoració i
utilització en operacions de cobertura
- Futurs i contractes a termini sobre tipus
d'interés: valoració i utilització en operacions de cobertura
- Permutes financeres sobre tipus d'interés:
valoració i utilització en operacions de cobertura
Tema 4: La gestió dels riscos de mercat:
el risc de canvi
- Introducció (el mercat de divises:
funcionament, actors i riscos)
- Divises: Cotització directa i indirecta
- L'euromercat. Tipus d'interés de les
divises.
- Operacions al mercat de divises: spot i
forward
- La formació del tipus de canvi
- Instruments financers de cobertura
- Sistemes d'informació i activitat diària.
Temi 5: La negociació amb les entitats
bancàries
- Introducció
- Estils de negociació
- Estructura de la negociació
- Planificació
- Estratègies i tàctiques
- Sistemes de tancament i acord.