SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

TEMA 1. VALORACIÓ D'ACTIUS DE RENDA FIXA> 

1. Introducció 

2. Valoració d'actius de renda fixa 

3. Tipus d'interès al comptat i estructura temporal dels tipus d'interès 

4. Tipus d'interès a termini implícits o forward 

5. Teories alternatives sobre l'estructura temporal dels tipus d'interé 

TEMA 2. ANÀLISI DEL RISC D'INTERÈS 

1. Introducció 

2. Risc de preu 

2.1. Durada de bons amb pagament periòdic de cupons 

2.2. Durada de bons cupó zero 

2.3. Durada d'una cartera de bons 

2.4. Valor del punt bàsic 

3. Durada i convexidad 

4. Risc de variacions no paral·leles de l'estructura temporal dels tipus d'interès. 

5. Risc de reinversió. 

5.1.Carteres immunitzades i teorema de la immunització. 

5.2. Immunització múltiple. 

5.3. Limitacions de les estratègies inmunizadoras. 

TEMA 3. RISC DE CRÈDIT 

1. Introducció 

2. Concepte de Risc de Crèdit 

3. Les qualificacions crediticies o ratings 

4. Mesurament del Risc de Crèdit 

4.1. Models actuarials (dades històriques) 

4.2. A partir de preus de mercat 

TEMA 4. Gestió del Risc de Crèdit 

1. Introducció 

2. Correlació entre insolvències 

3. Credit VaR 

3.1. Models que generen la distribució de pèrdues 

3.2. Models que generen la distribució del valor de la cartera 

4. Requeriments de capital (Basilea III) 

4.1. Mètode Estàndard 

4.2. Mètode basat en Qualificacions Internes (IRB)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16