Tema 1: El model de regressió lineal múltiple
-
1. Introducció
-
Supòsits del model de regressió mútiple
-
L'estimador de MQO
-
Propietats de mostres finites de l'estimador MQO
-
Propietats asimptòtiques de l'estimador MQO
-
Inferència: Contrast d'hipòtesis
Tema 2: Heteroscedasticitat
-
Conseqüències de la heteroscedasticitat per l'estimador MQO.
-
Inferència robusta a la heteroscedasticitat.
-
Contrastos d'heteroscedasticitat.
-
L'estimador de mínims quadrats ponderats.
Tema 3: Temes addicionals
-
Mala especificació funcional.
-
Ús de variables proxy per a variables explicatives no observables.
Tema 4: Anàlisi de regressió bàsic amb dades de sèries temporals
-
Introducció a les dades de sèries temporals
-
Exemples de models de regressió amb sèries temporals.
-
Selecció de l'ordre apropiat
-
Propietats de l'estimador MQO sota els supòsits clàssics
Tema 5: Altres qüestions sobre l'ús de l'estimador MQO amb dades de sèries temporals
1. Variables fictícies i nombres índexs
2. Tendències i estacionalitat
3. Estacionarietat i el contrast de causalitat
4. Problemes i detecció de la no-estacionarietat
Tema 6: Autocorrelació en regressions de sèries temporals
-
El problema de la autocorrelació (ACT): naturalesa i conseqüències.
-
Inferència robusta a ATC.
-
Contrastos d'ATC.
-
Solució a l'ATC.