Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1:   El model de regressió lineal múltiple 

  1. 1. Introducció
  2. Supòsits del model de regressió mútiple
  3. L'estimador de MQO
  4. Propietats de mostres finites de l'estimador MQO
  5. Propietats asimptòtiques de l'estimador MQO
  6. Inferència: Contrast d'hipòtesis

 

Tema 2: Heteroscedasticitat

  1. Conseqüències de la heteroscedasticitat per l'estimador MQO.
  2. Inferència robusta a la heteroscedasticitat.
  3. Contrastos d'heteroscedasticitat.
  4. L'estimador de mínims quadrats ponderats.
     

Tema 3: Temes addicionals

  1. Mala especificació funcional.
  2. Ús de variables proxy per a variables explicatives no observables.

Tema 4: Anàlisi de regressió bàsic amb dades de sèries temporals

  1. Introducció a les dades de sèries temporals
  2. Exemples de models de regressió amb sèries temporals.
  3. Selecció de l'ordre apropiat
  4. Propietats de l'estimador MQO sota els supòsits clàssics

Tema 5: Altres qüestions sobre l'ús de l'estimador MQO amb dades de sèries temporals

1. Variables fictícies i nombres índexs
2. Tendències i estacionalitat
3. Estacionarietat i el contrast de causalitat
4. Problemes i detecció de la no-estacionarietat

 

Tema 6: Autocorrelació en regressions de sèries temporals

  1. El problema de la autocorrelació (ACT): naturalesa i conseqüències.
  2. Inferència robusta a ATC.
  3. Contrastos d'ATC.
  4. Solució a l'ATC.