SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1032 - Econometria II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

El programa d'aquesta assignatura s'ha confeccionat principalment prenent com a referència els llibres de Wooldridge (2010): Introducció a l'econometria. Un enfocament modern, 4a edició. Cengage Learning, i Matilla, Pérez, Sanz (2013): Econometria i Predicció, McGraw Hill. També s'ha recorregut a altres manuals com: Gujarati, Damodar N. i Dawn C. Porter (2010). Econometria. 5a edició. Ed. McGraw-Hill. Stock, James H. i Watson, Mark M. (2012): Introduction to Econometrics. 3a edició. Pearson.
 
 
 
TEMA 1: MODELS DE REGRESSIÓ AMB DADES DE PANELL I DE TALL TRANSVERSAL FUSIONATS 
 
1.1 Introducció: dades fusionats de secció creuada vs dades de panell
 
1.2 Estimació amb dades fusionats de secció creuada independents en el temps
 
1.3 Estimació i anàlisi de polítiques amb dades de panell
 
1.4 Estimació d'efectes fixos
 
1.5 Estimació d'efectes aleatoris
 
1.6 Estimador d'efectes fixos vs efectes aleatoris
 
 
 
TEMA 2: ESTIMACIÓ AMB VARIABLES INSTRUMENTALS (VI) I MÍNIMS QUADRATS EN DUES ETAPES (MC2E)
 
2.1 Motivació: variables omeses en un model de regressió simple
 
2..2 Estimació de VI del model de regressió simple
 
2.3 Mínims quadrats en dues etapes (MC2E)
 
2.4 Contrastos d'endogeneïtat i sobreespecificació

2.5 Errors de mesura en les variables

 
TEMA 3: MODELS D'EQUACIONS SIMULTÀNIES
 
3.1 Naturalesa dels models d'equacions simultànies
 
3.2 Exemples de models d'equacions simultànies
 
3.3 Biaix en les equacions simultànies: inconsistència dels estimadors
 
3.4 Identificació i estimació de models d'equacions simultànies
 
 
 
TEMA 4: MODELS DE VARIABLE DEPENDENT DISCRETA
 
4.1 El model de probabilitat lineal (MPL)
 
4.2 El model Logit
 
4.3 El model Probit
 
4.4 El model Logit i el model Probit per a dades de panell
 
4.5 El model de Poisson
 
 
   
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16