SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1032 - Econometria II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

El programa d'aquesta assignatura s'ha confeccionat principalment prenent com a referència els llibres de Wooldridge (2010): Introducció a l'econometria. Un enfocament modern, 4a edició. Cengage Learning, i Matilla, Pérez, Sanz (2013): Econometria i Predicció, McGraw Hill. També s'ha recorregut a altres manuals com: Gujarati, Damodar N. i Dawn C. Porter (2010). Econometria. 5a edició. Ed. McGraw-Hill. Stock, James H. i Watson, Mark M. (2012): Introduction to Econometrics. 3a edició. Pearson.
 
 
 
TEMA 1: MODELS DE REGRESSIÓ AMB DADES DE PANELL I DE TALL TRANSVERSAL FUSIONATS 
 
1.1 Introducció: dades fusionats de secció creuada vs dades de panell
 
1.2 Estimació amb dades fusionats de secció creuada independents en el temps
 
1.3 Estimació i anàlisi de polítiques amb dades de panell
 
1.4 Estimació d'efectes fixos
 
1.5 Estimació d'efectes aleatoris
 
1.6 Estimador d'efectes fixos vs efectes aleatoris
 
 
 
TEMA 2: ESTIMACIÓ AMB VARIABLES INSTRUMENTALS (VI) I MÍNIMS QUADRATS EN DUES ETAPES (MC2E)
 
2.1 Motivació: variables omeses en un model de regressió simple
 
2..2 Estimació de VI del model de regressió simple
 
2.3 Mínims quadrats en dues etapes (MC2E)
 
2.4 Contrastos d'endogeneïtat i sobreespecificació
 
2.5 L'estimador de MC2E amb heteroscedasticitat
 
 
 
TEMA 3: MODELS D'EQUACIONS SIMULTÀNIES
 
3.1 Naturalesa dels models d'equacions simultànies
 
3.2 Exemples de models d'equacions simultànies
 
3.3 Biaix en les equacions simultànies: inconsistència dels estimadors
 
3.4 Identificació i estimació de models d'equacions simultànies
 
 
 
TEMA 4: MODELS DE VARIABLE DEPENDENT DISCRETA
 
4.1 El model de probabilitat lineal (MPL)
 
4.2 El model Logit
 
4.3 El model Probit
 
4.4 El model Logit i el model Probit per a dades de panell
 
4.5 El model de Poisson
 
 
 
TEMA 5: MODELS DINÀMICS AMB DADES DE PANELL
 
5.1 Introducció als models dinàmics de panell
 
5.2 Limitacions dels estimadors habituals per als models de DP
 
5.3 Estimació de models dinàmics amb DP
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16