SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

PART I: ANÀLISI DE REGRESSIÓ AMB DADES DE TALL TRANSVERSAL
 
TEMA 1: EL MODEL DE REGRESSIÓ LINEAL MÚLTIPLE.
 
1.1 Introducció
 
1.2 Supòsits del model de regressió múltiple
 
1.3 Estimació: L'estimador de mínims quadrats ordinaris (MQO)
 
1.4 Propietats de mostres finites de l'estimador MQO
 
1.5 Propietats asimptòtiques de l'estimador MQO
 
1.6 Inferència: contrast d'hipòtesis
 
 
 
TEMA 2:  HETEROSCEDASTICITAT
 
2.1 Conseqüències de la heteroscedasticitat (HTC) per l'estimador MQO
 
2.2 Inferència robusta a la HTC
 
2.3 Contrastos d'HTC
 
2.4 L'estimador de mínims quadrats ponderats (MCP)
 
 
 
TEMA 3: TEMES ADDICIONALS
 
3.1 Mala especificació funcional
 
3.2  Errors de mesura
 
3.3 Ús de variables proxy per a variables explicatives no observables
 
 
PART II: ANÀLISI DE REGRESSIÓ AMB DADES DE SÈRIES TEMPORALS
 
 
TEMA 4: ANÀLISI DE REGRESSIÓ BÀSIC AMB DADES DE SÈRIES TEMPORALS.
 
4.1 Introducció a les dades de sèries temporals (ST)
 
4.2 Exemples de models de regressió amb ST
 
4.3 Propietats de l'estimador MQO sota els supòsits clàssics
 
 
 
TEMA 5: ALTRES QÜESTIONS SOBRE L'ÚS DE L'estimador MQO AMB DADES DE SÈRIES TEMPORALS
 
5.1 Tendències i estacionalitat
 
5.2 Variables fictícies en sèries temporals
 
5.3 Estacionarietat i el contrast de causalitat
 
5.4 Problemes i detecció de la no-estacionarietat
 
 
 
TEMA 6: AUTOCORRELACIÓ EN REGRESSIONS DE SÈRIES TEMPORALS
 
6.1 El problema de la autocorrelació (ATC): naturalesa i conseqüències
 
6.2 Contrastos d'ATC
 
6.3 Solució a l'ATC amb regressors estrictament exògens
 
6.4 Diferenciació i ATC
 
6.5 Inferència robusta a ATC
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16