Tema 1. Models de regressió amb dades de panell i talls transversals fusionats

1. Dades fusionades de seccions creuades independents al llarg del temps.
2. L'estimador d'efectes fixos.
3. Models d'efectes aleatoris.
4. Aplicacions dels mètodes amb dades de panell.

Tema 2. Estimació per variables instrumentals i mínims quadrats en dues etapes

1. Motivació: variables omeses en un model de regressió simple.
2. Estimació VI del model de regressió múltiple.
3. Mínims quadrats bietàpics.
4. Solucions VI per a problemes d'errors de variables.
5. Contrast d'endogeneïtat i contrast de restriccions de sobreidentificació.
6. L'estimador MC2E amb heteroscedasticitat.
7. Aplicacions de l'estimador MC2E.

Tema 3. Models amb variable dependent limitada

1. El model de probabilitat lineal.
2. El model lògit.
3. El model pròbit.
4. Mesures de bondat de l'ajust en els models d'elecció dicotòmica.
5. Aplicacions dels models lògit i pròbit.

Tema 4. Models d'equacions simultànies: identificació i estimació

1. Hipòtesis bàsiques i formulació d'un model multiequacional. El biaix de simultaneïtat.
2. Tipologia de models multiequacionals.
3. Identificació de models d'equacions simultànies.
4. Estimació de models d'equacions simultànies.
5. Interpretació dels paràmetres del model.
6. Aplicació dels models d'equacions simultànies.

Tema 5. Models dinàmics

1. Tipologia de models dinàmics.
2. Anàlisi i interpretació dels models dinàmics.
3. Mètodes d'estimació.
    

Tema 6. Introducció a l'econometria espacial

1. Tipologia de models espacials.
2. Mètodes d'estimació.
3. Aplicacions pràctiques.